Норд Капитал +87,33% USD за 2016 год
«Норд Капитал» опубликовал результаты работы за 2016 год. Главное достижение — это, разумеется, доходность основной стратегии управления активами: NC3816 заработала 87,33% в долларах США. Успешной работе стратегии способствовала высокая волатильность на мировых торговых площадках. Стратегия основана на количественных методах анализа фондового рынка и зарабатывает на изменении цен биржевых активов.
«Многие факторы способствует волатильности. Это могут быть результаты заседания ФРС, выступления политиков и др. Одним из самых значительных событий для нас в 2016 году стали выборы президента США, благодаря высокой волатильности всего за одну торговую сессию с 8 на 9 ноября стратегия NC3816 заработала 8,4%. Учитывая личность избранного президента Трампа, можно рассчитывать на дальнейшее сохранение высокой волатильности, а, следовательно, и на то, что NC3816 продолжит показывать хорошие результаты,» — говорит управляющий директор «Норд Капитал» Михаил Ханов.
Одно из ключевых преимуществ количественных методов инвестирования — доходность не зависит от того, выросла ли цена акций или упала. Стратегия зарабатывает движении котировок в любую сторону. Алгоритмы стратегии — в NC3816 входит более 4500 — непрерывно анализируют котировки биржевых активов, сравнивают их с историческими данными и рассчитывают математическую вероятность дальнейшего изменения цен. Если высока вероятность увеличения стоимости финансового инструмента, алгоритм совершает «длинную сделку» — покупает актив. Если, согласно расчётам, высока математическая вероятность снижения котировок, алгоритм «встаёт в короткую позицию» — продаёт актив. Чем больше происходит колебаний цен, тем больше шансов у стратегий количественных методов инвестирования заработать.
Для контроля работы стратегий «Норд Капитал» использует семиуровневую систему риск-менеджмента. Автоматический пре-трейд контроль выставляемых роботом заявок осуществляет программное обеспечение InfoReach. Компания разрабатывает алгоритмизированные системы риск-менеджмента для ведущих хедж-фондов мира.
Каждые четыре месяца «Норд Капитал» проходит аудит у компании BDO — ведущий аудитор мира проверяет корректность расчёта доходности стратегий. Последняя проверка прошла в январе 2017. Она подтвердила доходность NC3816 за 2016 год в размере 87,33% USD.
